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如果您收到了网贷公司发来的短信，声称您涉嫌诈骗并已立案，您应该采取以下步骤。
1、保持冷静：不要恐慌，也不要轻易相信短信中的内容，诈骗行为有时也采用类似的手法来欺骗受害者。
2、核实信息来源：确认短信是否来自正规的网贷平台，可以通过官方渠道，如官方网站、客服电话等，核实信息的真实性。
3、查看自己的借款记录：检查自己是否有未偿还的网贷，并确认是否有任何违规行为，如果您确信自己没有违规，那么可能是信息有误或有人冒用您的身份。
4、联系网贷公司：通过官方渠道与网贷公司联系，了解具体情况，向他们说明您没有诈骗行为，并要求他们提供相关的证据或文件来证明您的清白。
5、寻求法律援助：如果您确信自己是无辜的，但无法证明自己的清白，或者认为自己受到了不公正的指控，您可以寻求法律援助，咨询律师可以帮助您了解自己的权利和应对策略。
6、报警：如果您认为自己受到了诈骗或身份被冒用，或者收到了威胁或恐吓的短信内容，您可以向当地公安机关报案，他们会帮助您调查此事并采取适当的措施。
收到此类短信时，一定要保持冷静，不要惊慌失措，通过核实信息来源、查看自己的借款记录、联系网贷公司、寻求法律援助和报警等方式，妥善处理此事。